금감원, 가상자산 이상거래 탐지 위한 상시 감시체계 가동

금융감독원은 오는 19일 가상자산 이용자보호법 시행에 앞서 가이드라인을 마련하고 가상자산 이상거래 상시감시 시스템을 가동한다고 4일 밝혔다.

가상자산 관련 이상거래는 미공개 정보 이용이나 시세조종, 부정거래 등이 해당되며 가이드라인은 우선 가상자산거래소에서 매매자료 축적시스템을 구축하도록 규정했다.

종전에는 각 가상자산거래소마다 축적된 자료 양식이 달랐으나 새 가이드라인에 따라 거래소에서 1차 이상거래를 탐지·적출할 수 있기 위해 균질한 매매자료 양식을 마련토록 한 것이다.

또 가이드라인에 거래소가 이상거래를 적출하는 시스템을 의무적으로 설치토록 규정한데 따라 각 가상자산거래소는 호가정보와 매매 주문매체 정보 등을 확인하는 전산시스템을 구축했다. 

금감원은 한국거래소의 이상거래 적출기준을 원용한 가상자산 이상거래 적출 모형과 계량지표를 적용해 해당 이상거래를 사전에 포착하거나 적출할 수 있을 것으로 보고 있다. 이상거래 적출변수에는 가격과 거래량 변동, 매매 유형 등이 포함됐고 계량지표로는 시기별 시세상승률, 가장·통정매매, 고가매수주문, 주문관여율이 있다.

아울러 금감원은 이상거래 심리·혐의사항에 대한 거래소와 통보체계도 마련했다. 이미 적출된 이상거래에 대한 불공정거래 혐의 여부를 판단할 심리업무를 돕는 거래소별 상시조직도 구성된 것으로 파악된다.

가상자산거래소는 심리방법에 따라 종목 기초분석과 연계성 분석, 매매양태 분석 및 입출고 분석 등 사안별 기준에 맞춰 보고 또는 통보해야 한다. 또 금융당국에 통보하거나 수사기관에 신고하는 사안은 부당이득, 매매금액 등 명확한 기준에 따라야 한다.

금융감독원 관계자는 “가상자산거래소의 이상거래 상시 감시체계를 가동해 혐의거래 적출과 함께 매매자료·계정개설정보·주문매체정보 등을 토대로 불공정거래를 적발·엄단하겠다”고 말했다.