'고환율 패닉' 금융당국, 건전성 개선 총력전…스트레스완충자본규제 유예카드 꺼내나

윤석열 대통령 탄핵 이슈로  원ㆍ달러 환율이 급등하자 은행권이 자본비율 관리에 어려움을 겪고 있다. 최근 환율은 1400원대를 돌파한 1435원대선 지점인 고환율에 봉착했다. 

이에 금융당국은 건전성  개선을 위해 '경기대응완충자본(CCyB)과 '스트레스(위기상황) 완충자본 적립' 수준 완화를 검토하고 있다. 이는 고환율이 지속되자 금융권이 자본비율 관리에 어려움을 겪으면서 금융당국이 건전성 관련 규제 완화 방안을 검토하고 있는 것으로 해석된다.

15일 은행권에 따르면  자본비율 건전성 개선을 위한 여러 건의를 바탕으로 스트레스완충자본 도입 유예 등을  검토중이다.  여러 대안들 중에는 국제결제은행(BIS) 기준인 자기자본 비율을 지키면서도 국가별 재량권 범위 기준을 조정하는 등이 포함된다.

당초 금융당국은 올 연말부터 17개 국내은행과 8개 은행지주회사에 위기 상황에 대비한 추가 자본인 '스트레스 완충자본 적립'을 의무화할 계획이었다.

이는 스트레스 테스트(위기상황분석) 결과와 보통주 자본비율 하락 수준에 따라 최대 2.5%까지 기존 최저자본 규제 비율에 더해 추가 자본 적립 의무를 부과하는 것.

현재 금융당국은 이같은 규제 방안에 대해 도입 여부를 심사중이였는데  도입시기를 미루는 등의 속도 조절쪽으로 방안을 재검토하고 있다. 

또 올 5월부터 1%로 상향 조정된 '경기대응 완충자본' 적립 수준도 완화될 기미를 보이고 있다. 경기대응완충자본은 신용팽창기에 은행에 추가자본을 0∼2.5%까지 적립 하는데  신용경색 발생 시 자본적립 의무를 완화해 이를 사용토록 하는 제도를 의미한다.

2016년에 도입된 이후 0% 수준을 줄곧 유지해왔지만 코로나 대응 과정에서 급증한 여신(대출)의 부실화 가능성에 대비해 금융위는 지난 5월부터 적립의무 수준을 1%로 상향 조정해왔다. 

이에 대해 은행권 관계자는 "이미 도입된 경기대응완충자본과 이달 도입 예정이였던 스트레스 완충자본 부과 수준이 합리적 수준으로 개선될 경우 대출 등 자본비율 관리에 도움이 될 것"이라고 말했다.

통상 은행이 지켜야 할 'BIS 자기자본' 비율은 △보통주 자본 8% △기본 자본 9.5% △ 총자본 11.5%다.

올  3분기(1~9월) 기준  5대 시중은행(KBㆍ신한ㆍ우리ㆍ하나ㆍNH)의 총자본 비율은 KB(16.75%), NH농협(16.16%), 신한(15.85%), 우리(15.63%), 하나(15.42%)로 나타났다.

이는 총자본에 대한 규제 비율 대비 3∼4% 높은 수준이다. 금융업계에선 통상 환율이 10원 정도 상승하면 자기자본비율이 약 0.01∼0.02% 낮아지는 것으로 추정한다.

아울러 금융 건전성 지표 중 한 개인 보험사 지급여력(K-ICS) 비율 하락 방어도  중요한 이슈로 자리잡고 있다.

보험사 지급여력비율은 금리 하락에 직접적인 영향을 받는다. 또한 새 회계기준인 IFRS 17 도입 이후 금리 하락은 자본을 감소시켜 K-ICS를 떨어뜨린다. 탄핵 이슈로 금리 인하가 가속화될 것으로 전망되면서 보험사들은 K-ICS 비율 하락을 더욱 우려하고 있다.

이에 보험사들은 △무ㆍ저해지 관련 해지율 원칙모형 시행 시기 유예 △보험부채 할인율 현실화 유예 등의 추가규제 개선도 건의하고 있다.